Пробой уровней на Н4 с быстрым переходом в безубыток

[DTratas]

возвращаясь к предыдущему вопросу.

Какая была максимальныя просадка по ТС?

aud usd sell 6880 stop 7150 limit 6510

= стоп 270 пп

nzd usd sell 5790 stop 5980 limit 5430

= стоп 190 п

jpy usd sell 89.80 stop 93.80 limit 87.30

= стоп 400 пп

Как видно, стопы юзаю немалые.
Другое дело, что даже если поза пошла не в мою сторону, то эти стопы подтягиваются по правилам пробоя, и лоси обычно составляют 100-150 пп

[DTratas]

и еще раз
aud usd sell 6880 stop 7150 limit 6510

убрал на + 20 (6860)


итого + 1016 + 20 = + 1036

[AlexW]

А что это за правила пробоя?
Вообще, было бы здорово почитать изложение принципов ТС в сжатьом, сведеном воедино виде. Тем более, что, наверняка, в результате работы что-то добавилось, от чего-то пришлось отказаться ...

[DTratas]

Леш, в первой мессаге озвучены правила.
Правила пробоя - самые банальные, секрета в них нет, т.к. они изложены в той же книге про черепашек.

Покупаем, если текущая цена стала выше максимальной цены за N последних свечей.
Продаем, если текущая цена стала ниже минимальной цены за N последних свечей.

Я использую свечи Н4 и N = 28, хотя вроде бы лучше получается, если N выше 50.
Ну и накидываю 10-15 пип для верности.

Правила стопа тоже изложены там же (в первой мессаге).
Правда иногда я эти правила обхожу, например, закрыл сегодня второй оззи по + 20, хотя + 50 не было. Просто - дошла до + 43 и развернулась, и я ее сходу убрал.

Еще корректирую свои входы на Д1 W1 по чуйке и фундаментальном анализу, т.е. не всегда вхожу.

За декабрь - январь были показаны очень неплохие результаты, но это благодаря тому, что эти месяцы были жутко трендовыми и движения были размашистыми, на 300-500-700 пип за два дня.

Думаю, что скоро стратегия уйдет, когда рынок успокоится.

Сам же знаешь - иногда рулят пробойные тактики, иногда тактики на отскок.

Чуйка мне подсказывает, что скоро пойдут осткоки, а не пробои.

[AlexW]

И ты отойдешь от этой ТС, когда демо-ТС станет давать лучшие по стравнению результаты? Или же будет какой-то предел терпения, выраженный в конкретном проценте потерь, который даст сигнал отказа от ее использования?

[DTratas]

Конкретного предела терпения нет.
Последняя смена стратегий была сделана в октябре, когда по основной тогда стратегии было получено - 2400 пп убытка за месяц, а по дополнительной +400 пп профита за две последние недели. Разница в 3000 пп оказалась слишком велика, чтобы ею пренебрегать.

Это не я придумал, что в арсенале должно быть 2-3 работающих стратегии, но я это использую. плюс модификации, они крайне важны. Причем модификаций СТОЛЬКО МНОГО, что их невозможно протестировать никаким бэк-тестом, не говоря уже про достоверность бэк-теста, которую мы обсуждали.

Берем какую-нибудь долгосрочную стратегию. Пусть у нее будет стоп 200, тейк 300, а после стопа - переворот с такими же параметрами. после двух лосей подряд делается пауза.

Пусть теперь мы открыли позу, поза прошла "не в нашу" сторону 200 с хвостиком пип , потом развернулась и усвисттела в обратном направлении 550 пип.
Итак сработал стоп, открылся переворотник, который вышибло по стопу.

Итого имеем : -200 по первой позе и -200 по переворотной позе, итого - 400.

А если бы стопа не стояло (я не призываю не ставить стопы) или если бы стоп был 220 пип, то по этой позе мы бы получили + 300 пп профита.

Разница + 300 - (-400) = 700 пп из-за смещения стопа на 15 пп.
И это ОДНИМ ТРЕЙДОМ только!

Это говорит о необходимости держать параллельную стратегию в боевом порядке, даже параллельнЫЕ стратеГИИ, чтобы понимать - куда надо двигаться в сторону неудачи.

Чтобы постоянно на демке крутилось "то же самое" но с меньшим стопом и с бОльшим, например.
Этого бектестом не оценишь, здесь нужно вживую смотреть, какая сдвижка каких параметров дает улучшение, а какая - ухудшение, чтобы вовремя отреагировать,
ведь по-любому любая профитная тема в лучшем случае живет 2-3 месяца.

Если бы это было не так, самого рынка ФХ не было бы.

[DTratas]

jpy usd sell 89.80 stop 93.80 limit 87.30

стоп 89.60


и eur usd sell 3300 stop 3810 limit 2620

хых, первоначальный стоп равен 510 пп

[AlexW]

Причем модификаций СТОЛЬКО МНОГО, что их невозможно протестировать никаким бэк-тестом, не говоря уже про достоверность бэк-теста, которую мы обсуждали.

Это сколько же надо крутить на демке!!!!???

Этого бектестом не оценишь, здесь нужно вживую смотреть, какая сдвижка каких параметров дает улучшение, а какая - ухудшение, чтобы вовремя отреагировать

И с этим согласен (равно как и с необходимостью работать по нескольким "живым" ТС - это даже не обсуждается). Но любой тест на сегодня уже в прошлом, это уже бэк-тест!
Где-то ты писал (если ничего не путаю), что нырять тестом в историю на годы ты не видишь смысла из-за снижения достоверности ввиду переменчивости маркета.
Согласен и с этим.
То, что мне интересно, анализ маркета (НЕ ТС!), анализ его параметров, при которых эта самая ТС работала. Хотя, моих гуманитарных мозгов, тонким слоем нанесенных на внутренней поверхности черепной коробки, может не хватить для такого исследования.

[DTratas]

а ничьих мозгов не хватит, надо жить упрощениями. По-моему, не надо пытаться понять маркет, надо просто найти ту стратегию, которая под этот маркет подходит и бомбить ее, пока она не перестала работать, вот и все.

[DTratas]

В принципе все обилие вариантов в конце концов сводится к бинарному решению - закрыть позу vs не закрыть. подвинуть стоп или не двигать. удвоиться или нет.

[AlexW]

Жесть!
Респект!!!!

[DTratas]

jpy usd sell 89.80 stop 93.80 limit 87.30

= + 74 (89.06)

закрыл. а на параллельной стратегии оставил

Итого + 1036 + 74 = + 1100

круглая цифра даже сложилась, неспециально, закрывал по маркету

[DTratas]

usd cad buy 2080 stop 1750 limit 2490

[DTratas]

usd cad buy 2080 stop 1750 limit 2490

стоп 2100

[DTratas]

usd cad buy 2080 stop 1750 limit 2490

= + 50 (2130)


всего + 1100 + 50 = + 1150