Определение средне-, долгосрочных целей

[McProfit]

Коллеги, возникла насущная необходимость в построении метода определения НЕ-интрадей целей.
Рынок: FX, фьючеры, в перспективе и стоки
Период: 3 дня-месяц
Задача: не прогнозирование наиболее вероятного направления ценового движения и точек входа, а создание метода определения максимально достоверных целей по северу и югу (по принципу "либо/либо").
Методы: только техника. Для ФА у меня не хватает мозжечка
Критерии: 60%+ вероятность отработки одной из альтернатив сценария (т.е. "пойдём вверх, если не пойдём вниз" - не канает )

Буду рад ознакомиться с любыми идеями и мнениями.

Удачи, профитов!

P.S. Особый интерес к видению DT и NOBELя - практиков "долгих" методов.

[DTratas]

Ой, Сев, с таргетами это лучше к Нобелю....Я , честно говоря, по таргетам не силен и работаю без них, считая что "оно будет расти до тех пор, пока не начнет падать" Ну то есть появление обратного сигнала и есть приказ на окончание. не особо доверяю фибоначчам и прочим штукам....хотя обещаю подумать с таргетированием

[DTratas]

Слабая попытка провести таргетирование
http://aragonia.com/forum/viewtopic.php?p=9477#9477

[Kurt]

В тему ветки, почти

Преамбула.
Есть счёт, на котором торгуют несколько человек. У одного из трейдеров имеется плавающая прибыль в размере 10% от всего счёта, и в размере 50% от его части счёта.

Далее диалог (скопировано из закрытого раздела):

10 % от текущего депы на реальных счетах крыл , крою и буду крыть просто не задумываясь.
Увидел - закрыл. А думать буду потом. В 999 случаях из 1000 откат по депо неизбежен.

У меня пока было раз 400, поэтому этого ОДНОГО случая я даже и не видел

В 999 случаях из 1000 откат по депо неизбежен.

Дык как-же крыть, когда до целей ещё топать и топать
Имхо для среднесрока такой метод (крыть по процентам от депо) будет неверен. Покрыть-то можно, но потом что, на заборе сидеть пару месяцев без позиции...

Извини, Дим, понимаю, что не прав, но отвечу жестко

Покрыть-то можно, но потом что, на заборе сидеть пару месяцев без позиции...

Конечно. Покрыть 10 процентов , после чего можно смело два месяца сидеть без позиции ПО ЭТОМУ ИНСТРУМЕНТУ. Неужели тебе мало инструментов?

А если не крыть 10 %, то будет вот так

Декабрь
+13.3% и +613пп
Итог года +6.8%
И это с риском 5% на сделку, и практически ежемесячной просадкой до 30%
Как говорится, не догнал, так хоть согрелся

Кстати,у тебя там собственно не 10 %, а 50% если считать, что депозит на всех равномерно разделен.

Извини, Дим, понимаю, что не прав, но отвечу жестко

А в чём неправ? Наверно, в том, что баланс - вторичен, а надлежащее исполнение первично.
Это ведь не гиперпрофит, который набегает вдруг от резкого движения в твою сторону уже за всеми целевыми уровнями прфита. Это плановые входы, позиции, занять которые стоило несколько стоплоссов. И этим позициям до целей ещё далеко (ES минимум на ретест лоя 750, ZG на 945).
По моей оценке своего стейта варианта два - или увеличивать количество прибыльных сделок, или увеличивать параметр соотношения прибыльной к убыточной сделке (а лучше оба сразу ).
Вот я второй вариант и прорабатываю

А если не крыть 10 %, то будет вот так

Дык если-б такой результат был следствием передерживания позиций! А то ведь это - следствие ошибок, как технических, так и психологических. И немало сделок, где профит был взят преждевременно, до целей, из жадности или из страха...

Вот и получается - лоси системные, по максимуму, а профиты - слабовольно закрытые, потому что "всё равно откатит".
Я и безубытков и подстапливаний поэтому опасаюсь.

Конечно. Покрыть 10 процентов , после чего можно смело два месяца сидеть без позиции ПО ЭТОМУ ИНСТРУМЕНТУ. Неужели тебе мало инструментов?

Если честно, инструментов маловато
Продолжаю утверждать, что входы по группе инструментов (валюты, энергетика, зерновые, индексы, финансовые) - равны одному входу по одному инструменту из группы.
Т.е., одновременный вход по всем 7-ми мажорам равен одному входу семикратным сайзом по одной валютной паре. Если фрейм дэйли - тогда это справедливо для входов со стопами и тэйками 1-3 фигуры, если фрейм 15мин - то для входов со стопами и тейками 30-70 пипок.
Чем крупнее фрейм - тем синхронней движутся инструменты.
Исключения конечно бывают, но правило остаётся.

Это мнение не теоретика, я это испытывал на собственной шкуре полтора года, временами отлично зарабатывая, но с пугающей периодичностью сливая скопом именно из-за перегруза скореллированными позами.

Не исключаю, что тут также влияют особенности ТС, располагающие уровни входов и стопов по разным инструментам на одних и тех-же "энергетических" уровнях

Выше речь идёт о текущей прибыли по позициям по золоту (бай 810) и по ES (селл 939).
Надеюсь, никто не примет это за хвастовство, просто проблема выходов уже давно стоит значительно острее проблемы входов.
Проблема как концептуальная, так и практической реализации.

[McProfit]

Спасибо! Не будучи в теме, конкретику проблемы понял в общих чертах, но принципиальная часть предельно ясна. Я рассматриваю выход по %% эквити, как вариант. Но, из-за ещё большей психологической составляющей, в сравнении со стоповым/лимитным взятием профита, он меня не вдохновляет .

Надеюсь, никто не примет это за хвастовство, просто проблема выходов уже давно стоит значительно острее проблемы входов.
Проблема как концептуальная, так и практической реализации.

Какое, в *опу, хвастовство... "Значительно острее" - это мягко сказано. Причём, выходов, именно профитных. Рано или поздно, даже даун найдёт алгоритм для входов с высокой вероятностью плавающего
профита. НЕдаун, рано или поздно, осознает необходимость стопов. Многие, со временем, поймут значение и функцию ММРМ.

Останется одна проблема: найти приближенный к оптимуму механизм закрытия сделки с профитом

И вот тут-то приходит понимание, что выкопанная в песочнице ямочка - детская присыпка, по сравнению с предстоящим рытьём котлована...

[DTratas]

Останется одна проблема: найти приближенный к оптимуму механизм закрытия сделки с профитом

Типа оптимально входить научились, осталось научиться оптимально выходить.

ну-ну.

Если человек умеет оптимально входить, то оптимальный выход есть перевернутый оптимальный вход

[McProfit]

ну-ну.

Если человек умеет оптимально входить, то оптимальный выход есть перевернутый оптимальный вход

Настолько безапелляционно, насколько и ошибочно.

[AlexW]

Писал у меня товарищ диссер по этому поводу - долгосрочные цели. Надо будет пообщаться с ним на эту тему.

[DTratas]

По моей скромной имхе, чем долгосрочнее цели, тем больше надо отводить роль так нелюбимому многими фундаменталу.

Например. фунт сейчас падает. ясно почему - потому что дела в Англии обстоят чрезвычайно плохо.

Вопрос - до какого уровня (или до какого времени) будет падать фунт?

Ответ 1. До тех пор , пока ситуация в Англии не исправится или до тех пор, пока ситуация в Америке не окажется хуже английской.

Ответ 2. До тех пор, пока курс не дойдет до пересечения двух прямых линий. Одна из них проходит через лоу 1989 и 2001 годов, другая - через хай 1993 и 1998 годов, что дает нам уровен 1.2820

По моей скромной имхе, оба ответа неверные, но если бы у меня было задание обзательно отправить одного из двух трейдеров в Кащенко, то я бы отправил второго.
Потому что мне лично имхается второй ответ гораздо более безумным, чем первый.
Хотя бы потому , что к сегодняшним процессам НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ не имеет то, что происходило с фунтом 15, 10 и 5 лет назад.

[DTratas]

И еще одно наблюдение, оно покажется не в тему, хотя если раскинуть - то очень в тему.
Берем датчик случайных чисел и делаем из него график поведения валюты или акций.
Датчик должен быть правильно нормирован - отклонение в единицу времени на единицу значения более вероятно, чем на 5 единиц значения и гораздо более вероятно, чем на 100.
Пользуемся для этого гауссовым распределением.

И после того, как запускаем это грамотный датчик случайных чисел на график, то смотрим на картинку и удивляемся.

Потому что на картинке мы можем ЧЕТКО найти битву быков и медведей, жадность и страх трейдеров, поддержки и сопротивления, каналы горизонтальные и наклонные, а также любые свинги, уровни фибоначчи и весь технический анализ.

Отсюда возникает вопрос - не является ли теханализ всего лишь нашим искаженным восприятием окружающей действительности?

если да, тогда ответ о таргетах надо искать ВНЕ технического анализа.
Сорри за философский ответ, но имхаю - он очень важен (для меня )

[DTratas]

2 Кurt

И этим позициям до целей ещё далеко (ES минимум на ретест лоя 750, ZG на 945).

Дима, а ты не мог бы пояснить (если это не топ-сикрет) почему на голд таргет 945?

Я вот, например, это вижу вот так (голд викли) , на дейли это тоже очень хорошо видно

Тем более что, на дейли прошел практически безоткатный рост на 100 долларов, а на Н4 - безоткатный рос на 50 долларов, такой рост крайне редок без коррекции, если ты не хочешь расставаться с трендом, что мешает сейчас закрыться по 900 и потом ПРАКТИЧЕСКИ НАВЕРНЯКА войти туда же по 850 или по 870?

[Dominik]

Дима, сдается мне, что ты на него давишь морально.
"Не стреляйте в тапера, он играет как умеет."

[DTratas]

не давил, но старался понять, прошу не расценивать это как давление, сорри

[Kurt]

почему на голд таргет 945?

Смотри свою картинку. Моя трендовая захватывает большее количество пиков, и её можно сказать пробили


945 - это приближённо, там выйду. Это конец второго импульса - синие стрелки (импульс-коррекция-импульс).

что мешает сейчас закрыться по 900 и потом ПРАКТИЧЕСКИ НАВЕРНЯКА войти туда же по 850 или по 870?

Мешают опасения "а вдруг не дадут там купить". Я частично пофиксился, по 906. Будем корректироваться - буду ещё покупать.
Пока я точно с позой, а если пофиксю и буду снова вход в бай ждать, то могу остаться совсем без позы.

сдается мне, что ты на него давишь морально.

Зато теперь будем знать, кого винить в промахах

Берем датчик случайных чисел и делаем из него график поведения валюты или акций.
.....
...на картинке мы можем ЧЕТКО найти битву быков и медведей, жадность и страх трейдеров, поддержки и сопротивления, каналы горизонтальные и наклонные, а также любые свинги, уровни фибоначчи и весь технический анализ.
......
тогда ответ о таргетах надо искать ВНЕ технического анализа.

С датчиком - всё верно. А вот вывод имхо отсюда следует прямо противоположный.
Если ГСЧ рисует нам график, который вполне "торговый", то и все фьючи/стоки/валюты также "рисуют".
Иными словами, я-бы переиначил то, что "ГСЧ рисует график, такой-же как у какой-нить евры", на то, что "график евры рисует фигуры, как ГСЧ".

Я рассматриваю выход по %% эквити, как вариант. Но, из-за ещё большей психологической составляющей, в сравнении со стоповым/лимитным взятием профита, он меня не вдохновляет

Вот и меня не вдохновляет. Вообще, это вариант совсем не технический. Я-бы разделил выходы на два класса - технические и финансовые.

Финансовые:
- в %% от баланса/эквити
- частичная фиксация
- соотношение профит/лосс
- подстапливание

Технические:
- по фибам
- по обратному сигналу
- по АТР
- ....

Добавляйте ещё

А вот меня интересует - ведь из своего стейта можно вывести оптимальные тэйки. Основываясь на количестве прибыльных/убыточных сделок можно вывести нужный размер профита (показатель ср.профит/ср.лосс), чтобы в сумме иметь плюс. Правда, изменение параметров тэйков может изменить и количество профитов и лосей...

[DTratas]

кстати, вот как это звучит у взрослых дяденек
слово мудрости от одного из....

COMEX GOLD (APR) 01/27/2009: Daily stochastics have risen into overbought territory
which will tend to support reversal action if it occurs. A positive signal for
trend short-term was given on a close over the 9-bar moving average. It is a
mildly bullish indicator that the market closed over the pivot swing number. The
next upside target is 931.9. With a reading over 70, the 9-day RSI is approaching
overbought levels. The next area of resistance is around 918.6 and 931.9, while
1st support hits today at 891.6 and below there at 877.9.

И

S&P 500 (MAR) 01/27/2009: Daily stochastics declining into oversold territory
suggest the selling may be drying up soon. The market's close below the 9-day
moving average is an indication the short-term trend remains negative. It is a
mildly bullish indicator that the market closed over the pivot swing number. The
next downside target is 808.28. The next area of resistance is around 843.55 and
859.27, while 1st support hits today at 818.05 and below there at 808.28.
S&P E-MINI (MAR) 01/27/2009: A bullish signal was given with an upside crossover
of the daily stochastics. The stochastics indicators are rising from oversold
levels, which is bullish and should support higher prices. A positive signal for
trend short-term was given on a close over the 9-bar moving average. The close
over the pivot swing is a somewhat positive setup. The near-term upside target
is at 834.62. The next area of resistance is around 833.75 and 834.62, while 1st
support hits today at 832.25 and below there at 831.63