Вот такой ММ

[AlexW]

Вот так, стоит придумать какую-нибудь гениальную мысль, а ее уже придумали!
Предлагаю образовать общество ММ-Минималистов (сокращенно - МММ). Имеем на депо только лимит потерь по проверенной ТС!

[DTratas]

Просто не обязательно, чтобы твоя сумма инвестиций полностью находилась на торговом счету, она может (частично) быть в банке, в кармане, в ВМ-кошельке.
Правда, общая прибыль от этого не увеличится
И вторая часть , в которой я убедился на своей шкуре - к большим объемам все равно надо привыкать, и привыкать постепенно.

Кстати, этот подход (про часть инвестиций) очень хорошо применим у брокеров, которые предлагают весь комплекс услуг - форекс, акции, фьючерсы (имеются в виду настоящии акции). Тогда открываются несколько счетов у одного брокера, а брокер обеспечивает мгновенный или почти мгновенный переброс средств между счетами.
При этом можно действовать очень агрессивно в рамках одного рынка.

[AlexW]

да, но это уже, высший пилотаж ...
Вообще, мысль держать на счету лимит потерь (т.е., равный лимиту потерь по ТС) довольно интересная.

[DTratas]

Вообще, мысль держать на счету лимит потерь (т.е., равный лимиту потерь по ТС) довольно интересная.

Только надо морально быть готовым к моржам.
Причем (проверено на своей шкуре) обычно после моржа наступает долгожданный отскок, такой стремительный, что не успеваешь деньги пригнать и открыться по хорошей цене

[AlexW]

Это да, но не факт!
Попытки отыграться, как правило, только усугубляют ситуацию.
Тем более, я предлагаю лимит потерь+небольшой буфер (как раз на случай "долгожданного отскока"!

[DTratas]

Ну ващето по уму (который у меня не всегда есть) стопы должны быть выше маржинколла, т.е. счет полюбому должен не обнуляться маржинколлом, а освобождаться от позиций стопами и плюс должно остаться денег , чтобы открыть стандартный для данной ситуации лот после взятия паузы.

Ну то есть если у меня максимальная нагрузка 7 поз по 0.1, то на счету после любых стопов должна остаться в идеале сумма, необходимая для открытия 1 позы 0.1 лотом плюс некоторый запас на движуху. как-то так.

[McProfit]

Забавно... Применённые к результатам тестирования (соседняя ветка в этом разделе) варианты ММ дали интересные результаты. Похоже, частота/серийность профитов-лоссов имеет большее значение, нежели профит-фактор. Максимально "выгодное" (при постоянном лоте) соотношение профит/лосс 4 к 1, с применением ряда ММ-шаблонов теряет в эффективности. Вплоть до отрицательной.

1 к 1, умеренно "прибыльный" вариант, при всех ММ-шаблонах улучшает свою эффективность (в некоторых случаях, до запредельной). Забавно...

(ушел считать дальше )

[DTratas]

Недаром в книжке про черепах уверенно пишется про профит\лосс как 1 к 10. Такое может означать или очень короткие стопы (что маловероятно) или супер-агрессивный ММ при выходе в плюс.

[McProfit]

10 к 1?

[DTratas]

1 к 10. Точнее, про "80 и более процентов убыточных сделок"

[McProfit]

Понял. Ты говоришь о количественном отношении профитных сделок к убыточным.
Скорее, второе.

[DTratas]

Так ты вроде тоже пишешь про "частоту профитов\лоссов"

частота - это и есть то, о чем я написал. Или я неверно тебя понял?

[Liva]

Так ты вроде тоже пишешь про "частоту профитов\лоссов"

А я думала про величину стопа к величине профмта

[DTratas]

тогда не понятно применение слова "частота" . Частота - это от "кто чаще"
имхо

[McProfit]

Я писал об обоих факторах. Сделки с с соотношением размера профита к лоссу, как "4 к 1", при постоянном лоте дают лучший результат.

При применении вариантов ММ, лучшим становится вариант "1 к 1" (ТП ставится на такое же расстояние от входа, на каком ставится СЛ).

Следовательно, определяющим фактором является ЧАСТОТА сделок.
Общее число: 581
Реализованных с прибылью "1 к 1": 382
Реализованных с прибылью "4 к 1": 169