Общие вопросы

[Dominik]

420 прибыли плавает...бред какой-то...
хоть бери и фикси...

[Dominik]

я ничего не пойму. объясните.
вот сейчас прибыль от того, что фьючерс NZD ушел больше от точки продажи, чем сам NZD.
но.
что-то не то в котировках.
6NH9 показывает 0.5628
а 6NH9#I 0.5685 и 0.5689

т.е. прибыли фактически нет. т.к. при закрытии будет цена 0.5689

но, почему 6NH9 показывает 0.5628? там разве не средняя цена бывает?

[Dominik]

ага, исправилось. 6NH9 показывает 0.5700.
и прибыль минус 222. вот теперь все верно.
однако, Броко моросит... вот и работай с ними...

[DTratas]

не броко, а дему имхо. Демосчета очень плохо показывают реальные котировки по фьючерсам, уже много раз сталкивался.

Связано это с тем, что "реальные" котировки по форексу у ДЦ фактически у каждого свои. Они просто берут свой реальный поток котировок и транслируют его в демы.
С фьючерсами это не так, там реальный поток котировок идет с биржи. Чаще всего его не хватает и на реальные счета, чем "толще" поток, тем больше брокер должен на биржу платить. Естественно, никто не будет платить лишних денег ради поддержки правильных котировок на демо-счетах, поэтому на них котировки фьючерсов идут "абы какие".
Для разработки нормальных демо-стратегий в этом нет ичего страшного, если котировки чуть запаздывают . А вот на таких тонких вещах, как попытки арбитража, демо счета могут показать тебе крутую прибыль, а на реале будет ждать горькое разочарование.

Будем дальше эту тупиковую ветвь трейдинга обсуждать?

[Dominik]

Дима, не злись).
Я не туплю. Я нюансы выясняю. Вт.ч. и с демой. Откуда бы я это узнал, если б ты не сказал?
Не совсем понимаю, почему нельзя распараллелить с одного потока котировки и раздавать уже самому хоть на 10 серверов. Ну, это не важно.

К меня другой вопрос. Не пинайся, объясни.
Допустим, за время жизни фьючерса накопилось намного больше покупок, чем шортов. Какая-то часть спекулятивная. Но, какая-то нет. Т.е. в последний день реально кто-то ждет поставки валюты. Чтобы рассчитаться по фьючерсу, его продавец должен где-то взять валюту. В т.ч. и на споте. Т.е. цена спота теоретически в этот день должна подрасти из-за покупок.
Так?

[DTratas]

Допустим, за время жизни фьючерса накопилось намного больше покупок, чем шортов.

Это неверное утверждение. Покупок всегда ровно столько, сколько шортов. Контракт открывается ТОЛЬКО если есть покупатель и продавец,и они договорились о цене. Мысль у тебя правильная, но она выражена неверно.

Т.е. в последний день реально кто-то ждет поставки валюты. Чтобы рассчитаться по фьючерсу, его продавец должен где-то взять валюту. В т.ч. и на споте. Т.е. цена спота теоретически в этот день должна подрасти из-за покупок.
Так?

Так. Только не на споте, а на реальном рынке, реально конвертируя деньги на банковских счетах. Спот - это ведь не реальный рынок, а всего лишь его отображение.
И все это происходит не в день окончания контрактов, а за два дня. Движения эти непредсказуемы, они могут быть, а могут и не быть, а могут быть совсем не по той причине.
Когда кто-то покупает валюту на реальном рынке - он не обязан докладывать, зачем он это делает - потому ли что хочет фьючерс закрыть поставкой или потому, что ему счет выписали на оплату.
Все это делает попытку угадать движение курса в последние два дня невозможной.

Можно поверить, а можно самому понаблюдать, в том числе и на истории.

[DTratas]

Большинство фьючерсов до поставки не доводится, естественно, потому что это бестолковый процесс.
Валюта - это не нефть и не кукуруза.
Что такое поставка фьючерса?

Это я на рассчетный счет биржи должен послать нужное количество денег (например, долларов) и сказать им - рассчитайте мне пожалуйста евров по фьючерсу который у меня куплен. Они в мой банк делают перевод евро по нужному курсу.
Все это занимает 4 дня.

Не проще ли закрыть свой фьючерс на бирже, а если нужны реальные деньги , сделать конвертацию в своем банке и не за 4 дня , а за 10 минут?

[DTratas]

На товарных рынках товары используются в реальном производстве, поэтому там поставка - обычное дело.
А на валютных рынках фьючерсами обычно хеджируют риски или спекулируют.
И в том, и в другом случае поставка не требуется для работы

[Dominik]

эксперимент закончился бесславно... фьючерс AUD шпилянул на 600 с лишним пнкт и выбило позу по стопауту....

вот, кстати, интересная ситуация... что бы было с реальными позами?... я вчера комп не включал.. броко вообще работал вчера? стопы бы вынесло?

[Liva]

to DTratas

Дима, если не сложно, подскажи, плз, где можно проверить котировки на фьючерсы. Конкретно меня сейчас золото интересует. Посмотрела сайты бирж, но что-то не нашла, может где смотреть не понимаю. У меня золото на реале закрылось шпилькой, а на общем счету висит еще. Просто интересно.

[DTratas]

Фьючерсы на золото торгуются на двух биржах, подозреваю, что тебя интересуют те, которые котирует компания Броко.
Это биржа NYMEX, которая объединилась с биржой COMEX когда-то.

Риалтайм котировок ты там не найдешь, но найдешь low , high , а также задержанный график

http://www.nymex.com/gol_fut_cso.aspx

[Liva]

спасибо большое

[Liva]

написала в техпо, спросила. Они выслали мне скрин с данными е-сигнал, где хай 961.1. Получается мне еще спасибо им надо сказать -ордер мой закрылся по цене 960.04(почему-то), убыток чуть меньше.

[Хо]

Буду тему оживлять , т.к. надо развиваццо. Перед тем,как начать торговать,надо тему как-то освоить.
Вопрос по ходу к Диме, валютные фьючерсы в плане торговли похожи на форекс? Имею в виду поведение.

[DTratas]

Конечно, они практически полностью повторяют движения.