Разбираем Черепашек по "косточкам"

[Bars]

По ходу чтения у меня возникают интерестные вопросы............уверен получив на них ответы я стану ближе к рынку

ну а как говорицца ближе к чилавеку - легче вытащить кошелёк................(ессно взято из раздела плоского юмора)

Поехали

[Bars]

Кста маленькая конституция этой веточки

Не флудить...........т.к. модераторских прафф нет, на флудерофф буду наводить порчу

[Bars]

Вопрос о состояниях рынка............вот что пише Фейс

Спекулятивные рынки могут быть в одном из четырёх состояний:

- Стабильном и тихом состоянии, когда цены колеблются в небольших пределах, время от времени немного выбиваясь за эти пределы.

- Стабильном и волатильном состоянии, когда случаются существенные колебания в пределах дней или недель, однако от месяца к месяцу существенных изменений не происходит

- Трендовом и тихом состоянии, когда из месяца в месяц происходит небольшое движение цен, без существенных откатов или движения в обратном направлении

- Трендовом и волатильном состоянии, когда существенные изменения цен сопровождаются краткосрочными изменениями направления движения цен


Теперь вопрос..............меня заинтересовал третий тип рынков........трендовый и тихий..........говоря по простому это когда тренд потихонечку себе лупит и практически не откатывает..............кто знает фин инструмент в котором преобладает данное состояние?

*замечание от модератора. Обращаю внимание, что в этом сообщении нет ни одного употребления языка падонкаф. Что доказывает - можешь писать нормально, когда вопрос тебе интересен. Больше отмазы на "я не русский" не проканают. За злоуптребление языком падонкаф скоро начну гонять. Это не к тому, что данный язык запрещен, а к тому, что все должно быть в меру (напр. как у Нобеля). Но если СПЕЦИАЛЬНО коверкать каждое второе слово - уже становится неприятно читать. Прошу принять к сведению. Пока что я ограничиваюсь исправлением коверканых слов, но скоро надоест*

[DTratas]

Я знаю.
Да и каждый знает.
Курс доллар-рубль пребывал в таком состоянии с декабря 2005 по середину июля 2008, без малого три года.
Рубль медленно, верно и практически прямолинейно рос с 29 рублей за доллар до почти 23 рублей.
Итого на 6 с небольшим процентов в год.

[Bars]

Кто вникал в Черепашек могёт подсказать:

1. По какой формуле расчитывается e-ratio

2. И кто работал с ATR, что за зверь и с чем его едят?

[McProfit]

Кто вникал в Черепашек могёт подсказать:
...
2. И кто работал с ATR, что за зверь и с чем его едят?

Хотя и не вникал в Ч., Average True Range (для, например, D1) = high (дня) - low (дня).

ATR5 = (сумма значений high последних пяти баров - сумма значений low последних пяти баров) / 5.

В МТ есть встроеннный, значение усреднения вводится ручками, на любом ТФ.

Юзается для разных целей: определение "запаса хода" на сессию/день, определение фазы рынка, определение размера для стопа/тэйка и т.д.

Одним словом, индикатор важнейшего (по моему, крайне нескромному и, более того, ультиматимному мнению) параметра рынка: ВОЛАТИЛЬНОСТИ.

[DTratas]

ППКС про волатильность. Она КАК МИНИМУМ должна определять размеры стопов и тейков , а не "тейк 100 стоп 200" или иной подход "на глазок.

[McProfit]

Значение волатильности, разумеется, обуславливает, значения стопов-тэйков. Но это далеко не всё...

Про "тейк 100 стоп 200", честно говоря, не понял. Если ты имеешь в виду, что нельзя "тэйк Х ATR, стоп Y ATR" - таки, можно... А "на глазок", вообще, мало что годится - банальная истина.

Хочу дополнить... На мой взгляд, ATRы ниже дневок, практически, бесполезны: объективность данных снижается за счёт разной интенсивности торговли от времени суток (той или иной сессии). Особенно характерно для фора и других "круглосуточных" рынков, типа e-mini. ATRы выше дневок могут рассматриваться, только эти данные уже будут "третьего эшелона": тенденции там выражены значительно слабее. А дневной АТР максимально объективен: те же сессии, те же естественные пики-спады активности, что и вчера, и завтра, и 5 лет назад. Динамика изменения значения ATR-21 (21 - условно, хоть 5, хоть 338) показывает, ну, не знаю... "Тонус" рынка, если угодно. Короче, при ATR = 50 по eurusd мне значительно менее комфортно на рынке, нежели при ATR = 150.

Как-то так (с)

[DTratas]

Про "тейк 100 стоп 200", честно говоря, не понял. Если ты имеешь в виду, что нельзя "тэйк Х ATR, стоп Y ATR" - таки, можно... А "на глазок", вообще, мало что годится - банальная истина.

Я имел в виду именно второй случай.
Выбор стопа или тейка в размере 100 пип - потому что цифра красивая.

[McProfit]

Я имел в виду именно второй случай.
Выбор стопа или тейка в размере 100 пип - потому что цифра красивая.

А-аа, тут и спорить не об чем . Более того, цифра стопа в "некрасивые" 57 (любое другое фиксированное значение) пп. - несколько "дутая", даже если тестированием и подтверждается эффективность такого значения. С этой т.з. определение значения стопа/тэйка от какой-либо переменной, например, АТR, мне кажется более "научным". Однако, тут я рискую вступить на зыбкую почву третьей (первые две: локи vs стопы и ТА vs ФА) по бесплодности темы для дискуссий: параметры ТС, их оптимизация, методы тестирования. А раздел зовётся "Литература".

[DTratas]

У Ларри Вильямса (я писал в соответсвующей ветке) разнесен в пух и прах миф о коррекции по Фибоначчи.

Он просто сделал бэк-тест о размере коррекции на разных инструментах.

И оказалось, что коррекция на 55 процентов встречается также часто, как и коррекция на 61.3 %
Или коррекция на 20 процентов.
Или коррекция на 31.8%

В общем , он не нашел, что коррекция хоть на сколько-нибудь процентов встречается чаще, чем другие.

По-моему , убедительно.

Просто мы ставим например, коррекцию по фибо на 31.8.
Смотрим - пробило.
Ага, думаем, мы , значит будет коррекция на 50.
И ее пробило.
Тогда мы думаем, что коррекция будет на 61.3.
А она случается на 70 процентов.

"Почти угадали, думаем мы и радостно потираем руками - Фибоначчи-то работает!"

[McProfit]

И я читал пару лет назад о результатах подобного исследования... Там были чёткие значения уровней, где, статистически, коррекция происходит чаще всего. Правда, автор был мудр и не стал строить на этом теорию имени себя. Наоборот, он считает, что эти цифры не универсальны и актуальны лишь на момент исследования. Короче, четверти, трети, половинки работают, но, как дополнительные элементы анализа. А точность до цифры после запятой - имхо, утопия.

[DTratas]

Просто зависит от количества уровней

Четверти , трети и половинки работают лучше, чем просто половинки.

А восьмые и шестые работают лучше чем четверти и трети.

Чем больше уровней коррекции нарисуем, тем больше вероятность, что коррекция совериштся вблизи одного из нарисованными нами воображаемого уровня.

Хотя понятно, что к этому уровню коррекция непричом

[McProfit]

P.S. А Ларри, вообще, не любит эллиотчину и всяческие ея элементы. В этом лагере у него есть ряд недоброжелателей, вменяющих ему и былые сливы, и мошенку в Чашке Роббинса... Вот и он им, при случае, вставляет фитиля . Хотя, разумеется, его статданные по фибе от этого не перестают быть достоверными.

[McProfit]

Просто зависит от количества уровней

Четверти , трети и половинки работают лучше, чем просто половинки.

А восьмые и шестые работают лучше чем четверти и трети.

Да-да-да Хотел сразу ответить, но поленился, да и помянать всуе не хотелось. Но, теперь придётся. Есть такой небезызвестный М@стерфорекс . Так там у него от m1 до mn натянуты "сетки", причём, к "классике", там и свои добавлены: 20 с чем-то, 11 с чем-то, 70 с чем-то, etc... Естественно, где-то цена от чего-то отобьётся тик-в-тик, к вящей радости гуру и его присных.

Я про трети/половинки говоря, имел в виду, что учитываю, в какой (верхней? средней? нижней?) происходит ВОЗМОЖНЫЙ разворот. Т.е. я не про точность уровня, а про "географию" в целом...